出国留学建立档案的步骤如下：

申请办理国外学位学历认证

在教育部留学服务中心网上服务大厅注册账号，选择“学历学位认证”。

根据要求填写个人基本信息，提交认证申请表。

开具接收证明

携带本人户口本、身份证、学位学历认证、留学归国人员证明到户口所在地的市人才中心开具接收证明。

开具报到证

带着接收证明、学历认证、身份证、一寸彩照、健康状况证明去当地的留服中心开具报到证。

建档

一周后，携带开具好的两张报到证、本人档案、学历认证、毕业证及翻译证、成绩单及翻译件到市人才中心建立档案。

提交资料后等待审核，审核时间大约一周左右。

存档

留学归国人员重新建立的档案通过审核后，拿其中一张报到证到市人才中心，通过审核后开具的介绍信，办理好的报到证办理人事代理。

建议在出国前，提前了解并确认好所有需要的材料和流程，以确保在回国后能够顺利建立档案。