王小波是在1984年开始准备出国留学事宜的，他的妻子李银河比他早两年去了美国匹兹堡大学留学。当时国内的政策要求大学毕业后要在国内服务两年才能出国，因此王小波最初没有随妻子一起去。后来，国家政策松动了，允许伴读，王小波才拿着妻子的入学许可成功办理了签证。在美国匹兹堡大学，王小波最初因为英文水平不高而遇到了困难，他尝试申请数学专业但因为缺乏相关背景而被拒绝。最终，他留在了东亚研究中心，并获得了硕士学位。在留学期间，王小波和李银河曾游历美国各地，并在1986年暑假游历了西欧诸国。